金统院毛静、毛静助理教授研究成果在计量经济学顶刊发表给大家说说开元斗牛棋牌游戏

近日，金融与统计学院毛静助理教授、毛静助理教授合作完成的学术论文“Multivariate stochastic volatility models based on generalized Fisher transformation”在计量经济学国际顶尖期刊Journal of Econometrics在线发表。

随机波动模型是研究金融数据时变波动率的重要工具，而如何构建既“时变”且“正定”的波动率矩阵，一直是该领域的核心难题。为此，本研究借鉴文献中最新提出的广义 Fisher 变换，设计了一种全新的多元随机波动率（MSV）模型。该模型在保证时变方差–协方差矩阵正定性的前提下，有效将波动率与相关性驱动机制有机分离，具备极高的建模灵活性。为了实现高效的贝叶斯估计，研究引入粒子 Gibbs 祖先抽样（PGAS）方法，既显著提升了计算可行性与速度，也使得不同模型间的贝叶斯模型比较更为直接。此外，研究还将杠杆效应与已实现波动率测度纳入扩展框架，以更全面地刻画金融市场的动态关联。对股票收益率的实证检验表明，本模型在样本内外预测性能上均显著优于多种主流替代方案。该研究成果可广泛应用于宏观经济与金融学领域的风险度量、资产定价等实证研究。

Journal of Econometrics期刊是计量经济学领域最受关注的国际顶尖期刊，是理论和应用计量经济学重要研究和高质量研究的展示平台。该期刊的发表范围包括经济研究中的识别、估计、检验、决策和预测的论文。

给大家说说开元斗牛棋牌游戏专业推荐

️匿名代理开线便捷，安全隐私双保障

基于客服专业的服务理念，我们与多家知名平台建立了合作关系。高效便捷让我们在行业中保持领先地位，升级路径确保了服务的稳定性和可靠性。

推荐合作平台

开元344棋牌官网版 | 世界杯官网 | 616棋牌com开元

同时，我们也推荐关注：云鼎棋牌，以获取更多专业资讯。

辉煌娱乐城金融与统计学院毛静助理教授为该文第一作者，毛静助理教授为该文通讯作者。

来源：毛静

责任编辑：毛静