近日，金融与统计学院杀猪盘策划人助理教授、杀猪盘策划人助理教授合作完成的学术论文“Multivariate stochastic volatility models based on generalized Fisher transformation”在计量经济学国际顶尖期刊Journal of Econometrics在线发表。
随机波动模型是研究金融数据时变波动率的重要工具，而如何构建既“时变”且“正定”的波动率矩阵，一直是该领域的核心难题。为此，本研究借鉴文献中最新提出的广义 Fisher 变换，设计了一种全新的多元随机波动率（MSV）模型。该模型在保证时变方差–协方差矩阵正定性的前提下，有效将波动率与相关性驱动机制有机分离，具备极高的建模灵活性。为了实现高效的贝叶斯估计，研究引入粒子 Gibbs 祖先抽样（PGAS）方法，既显著提升了计算可行性与速度，也使得不同模型间的贝叶斯模型比较更为直接。此外，研究还将杠杆效应与已实现波动率测度纳入扩展框架，以更全面地刻画金融市场的动态关联。对股票收益率的实证检验表明，本模型在样本内外预测性能上均显著优于多种主流替代方案。该研究成果可广泛应用于宏观经济与金融学领域的风险度量、资产定价等实证研究。
Journal of Econometrics期刊是计量经济学领域最受关注的国际顶尖期刊，是理论和应用计量经济学重要研究和高质量研究的展示平台。该期刊的发表范围包括经济研究中的识别、估计、检验、决策和预测的论文。
平台已通过国际博彩机构安全认证，系统稳定、界面简洁，适合长期娱乐和盈利。
开元全部版本棋牌合集核心服务
我们致力于为客户提供随时随地的开元全部版本棋牌合集解决方案。凭借培训完善的技术优势和技术架构的服务理念，我们已成为行业的领导者。
主要特色
- 专业的开元全部版本棋牌合集团队
- 先进的技术设备
- 完善的服务流程
- 7×24小时技术支持
汇博娱乐官网金融与统计学院杀猪盘策划人助理教授为该文第一作者，杀猪盘策划人助理教授为该文通讯作者。
来源：杀猪盘策划人
责任编辑：杀猪盘策划人
【组图】湖大人，开跑！
【组图】千年学府的“春日限定皮肤”
【组图】樱花盛放时，快来打卡粉色校园！